TimesFM 2.5 de la Google este un model de previziune temporală open-source care integrează backtesting, suport pentru covariate, detectarea anomaliilor și implementare scalabilă pe Google Colab. Articolul explică fiecare caracteristică și oferă un exemplu practic de utilizare.
Descoperiți cum să implementați optimizarea portofoliului cu biblioteca Python skfolio: de la pregătirea datelor și definirea strategiilor până la backtesting, ajustarea hiperparametrilor și compararea performanțelor. Un ghid practic pentru investitori și analiști.
Află cum poți construi un flux de lucru complet pentru analiză tehnică și backtesting folosind pandas-ta-classic, de la pregătirea datelor până la evaluarea performanței strategiilor de tranzacționare.
Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență de navigare cât mai plăcută. Continuarea navigării implică acceptarea acestora.